QuantConnect

Per quelli di voi che non ne hanno mai sentito parlare, QuantConnect è una piattaforma online che consente agli utenti di scrivere, collaborare e persino ottenere finanziamenti per algoritmi di trading. Il codice viene generalmente scritto nel browser e backtestato online utilizzando i dati e la potenza di calcolo di QuantConnects.
Introduzione
Integrazione con il Broker


Una Visione Oggettiva
Se vogliamo dare un giudizio oggettivo, dobbiamo essere critici e onesti riguardo alle carenze della piattaforma (e ce ne sono alcune).
- Lo sviluppo, il debug e il testing è un processo lungo e lento nel caso si utilizza la piattaforma online. L’esecuzione del codice, ogni volta, può richiedere fino a 30 secondi per compilare, analizzare ed eseguire il codice. L’analisi da sola richiede in media 15 secondi e questo deve essere fatto prima di vedere qualsiasi tipo di errore. Quindi, se stai esplorando o eseguendo il debug e provando cose diverse, preparati a lenti progressi. Ad essere onesti, sembra esserci un’opzione per lo sviluppo locale. Gli utenti possono scaricare il motore “lean” ed eseguirlo localmente. Tuttavia, credo che la maggior parte degli utenti occasionali / al dettaglio non seguirà questa strada.
- Documentazione, anche se ce n’è molta, personalmente ho trovato difficile trovare quello che mi interessava. I programmatori C# hanno un’eccellente funzione di copilota che fornisce suggerimenti sulla documentazione e fornisce frammenti ci codice delle varie risorse online. Sfortunatamente, il copilota non è disponibile in Python, il mio linguaggio preferito.
- USA – Centrico: i dati disponibili sono davvero spettacolari ma sono molto focalizzati sui mercati statunitensi. Se si desidera eseguire il backtest delle azioni nel resto del mondo, è comunque necessario procurarsi altri fornitori di dati. Detto questo, i dati del Forex, Crypto e CFD sono disponibili per le persone che non sono interessate alle azioni statunitensi.
Risorse Limitate
Poiché si sta usando le risorse di altre persone, ci sono alcune sensibili limitazioni. Ovviamente, QuantConnect non vuole che un utente blocchi accidentalmente il sistema o prosciughi tutte le risorse. Pertanto, sono state previste le seguenti limitazioni:
- Limiti di stampa: ogni grafico è limitato a un certo numero di punti. Se si supera il numero massimo di punti, la stampa viene interrotta. Pertanto, se si desidera eseguire un backtest con molti dati, non sarà possibile tracciare completamente tutti i dati. Pertanto, la stampa deve essere eseguita durante periodi di test più brevi per verificare che l’algoritmo funzioni come previsto.
- Limite di logging giornaliero. Ogni utente può creare solo x Kb nei file di log. Ciò significa che devi essere un po’ attento ai dati che decidi di stampare nei log e chiederti se sono veramente utili.
- Pacchetti: poiché siamo in esecuzione in un sistema con un perimetro ben limitato, solo una manciata di pacchetti sono ufficialmente disponibili per l’importazione. Fortunatamente, i pacchetti che possiamo importare sono quelli più utilizzati e che probabilmente sono esenziali, come Panda, Numpy, Sci-kit learn, statsmodels ecc.
Iniziamo
Il prossimo post relativo a QuantConnect riguarderà un’introduzione di base per iniziare a utilizzare Python su QuantConnect. Segue un formato simile (ove possibile) agli articoli introduttivi delle altre piattaforme descritte su DataTrading.info