TradingView: Aggiunger una sorgente dati di Quandl

trading-algoritmico-tradingview-sorgente-dati-Quandl

Durante la navigazione nel pannello di ricerca degli asset disponibili su Tradingview potrebbe essere capito di trovare la scheda di Quandl e chiedersi se alcune delle fonti di dati esotiche disponibili su Quandl potrebbero essere di qualche utilità. Quandl ha una vasta selezione di set di dati (alcuni molto distanti dal trading e dall’economia) che possono essere utilizzati in modo creativo per cercare di trovare un edge/vantaggio.

Questo post mira a influenzare le persone a guardare oltre i grafici dei prezzi ed effettuare analisi e backtesting con fonti di dati alternative. Quindi, senza ulteriori indugi, iniziamo con le sorgenti dati di Quandl. 

Cos'è Quandl?

Lanciato nel 2013 e con sede a Toronto, Quandl è un marketplace per set di dati finanziari, economici e altri settori. Hanno moltissime sorgenti di dati, sia gratuite che premium, e da sottolineare che i dati gratuiti non sono di bassa qualità! Esiste una pletora di eccellenti database contenenti dati fondamentali ed esotici gratuiti come le statistiche ufficiali del governo dell’ONS nel Regno Unito o la FRED negli Stati Uniti, il rapporto sul COT, dati finanziari di fine giornata e molto, molto altro ancora. Se hai la disponibilità, puoi anche dare un’occhiata ai set di dati premium. Il solo limite è il cielo. 

Per ulteriori informazioni, visitare:  https://www.quandl.com/

Come trovare i dati

Se ho stuzzicato il tuo interesse e vuoi mettere le mani su alcuni di questi dati, ci sono alcuni modi per farlo. Se sai cosa stai cercando, puoi utilizzare la normale casella di ricerca e premere la scheda Quandl. 

trading-algoritmico-tradingview-Quandl-Tab-Web
Nota: non aprire la ricerca e inizia subito a digitare. Per impostazione predefinita, i risultati di Quandl NON vengono restituiti a meno che non si selezioni la scheda "Quandl".

Detto questo, nel momento in cui scrivo questo articolo, ho notato che la ricerca spesso non restituisce i risultati che cerco. Ad esempio, se sta cercando di recuperare i dati sull’open interest dal rapporto COT per la sterlina britannica e si effettua una  semplicemente ricerca con le parole “Pound”, “British Pound” o “BP”, non si troveraà quello che si sta cercando!  

Per trovarlo, è necessario  filtrare l’elenco e selezionare  il provider “CFTC”:

trading-algoritmico-tradingview-Quandle-Providers-List-Filter

Fate attenzione all’elenco: non  è in ordine alfabetico. Ho impiegato molto tempo per trovare e pescare la CFTC dall’enorme lista.  

Dopo aver selezionato il filtro, una ricerca generale è spesso  sufficiente per trovare ciò che  si stai cercando. Nell’immagine seguente, i dati COT si trovano  quasi immediatamente cercando la sola parola “Pound”.

trading-algoritmico-tradingview-Pound-Found-CFTC-Web

Se si conosce esattamente cosa  si stai cercando, si può anche inserire direttamente l’id ticker (in questo esempio l’id ticker è TIFF_CME_BP_ALL) e non è necessario filtrare l’elenco. Tuttavia, ogni set di dati in Quandl prevede quasi sempreun proprio formato, quindi ci sono poche possibilità che si indovini il corretto ticker a meno non si abbia già familiarità con il formato generale dei fornitori di dati. 

Infine, l’ultima opzione è la possibilità di  navigare nel sito di Quandl! Ogni set di dati ha la propria documentazione che fornisce l’esatto ID ticker. Inoltre, navigando, si scoprono alcuni fantastici set di dati che non avevi mai pensato di prendere in considerazione. Non sappiamo usare ciò che non sappiamo esistere. 

Applicazione pratica

Per fare in modo che questo articolo abbia un valore leggermente maggiore rispetto al semplice guida di come eseguire una ricerca di base,  possiamo descrive come progettare e codificare un indicatore che utilizza i dati forniti da Quandl. Per concludere, lo metteremo alla prova in una strategia per vedere quanto sia utile. 

Dichiarazione di non responsabilità: mentre scrivo non ho idea se la mia idea produrrà buoni risultati. Vi presenterò i risultati ottenuti, indipendentemente che siano buoni o cattivi. Lo scopo di questo post è ispirarti a essere creativo, ottenere dati che non sono sul tuo grafico e vedere se riesci a generare qualche vantaggio!. 

L’indicatore

Dopo aver sfogliato il sito web di Quandl, ho notato qualcosa che ha attirato la mia attenzione. La borsa London Metals fornisce dati giornalieri per alluminio, rame e zinco,  gratuitamente. Questo mi ha dato l’idea di sviluppare un indicatore che monitorerà le scorte globali e misurerà la variazione giornaliera dell’offerta. In economia si definisce che il prezzo è determinato da 2 fattori, domanda e offerta, quindi non sarebbe utile avere un buon indicatore su un lato dell’equazione? Costruiamo l’indicatore e proviamo a scoprirlo!

Il Codice

            //@version=3
study("LME Inventories Indicator", overlay=false)

//Add an input for Metal Selection
metal = input(defval='CU', title='Metal', options=['AL','CU','ZI'])

// Create sym
stBase = 'QUANDL:LME/ST_'
stSym = stBase + metal + '_ALL'

//Get the data
st = security(stSym,'D', close[0])

//Calc the percentage change
stChange = ((st[0] - st[1]) / st[1]) * 100

//Setup Colors
stCol = if stChange > 0
    red
else
    green
plot(stChange, title='Inventory Level Changes (In %)', color=stCol,linewidth=3,style=columns)
Il codice precedente è abbastanza semplice. Stiamo semplicemente creando un input per selezionare il metallo di scelta, ottenendo i dati e calcolando la variazione dei livelli di inventario tramite i dati del giorno prima. Se hai appena iniziato con Tradingview e Pinescript, di seguito puoi leggere alcuni tutorial per principianti:
  1. Tradingview: primo script
  2. Tradingview: crea un indicatore
I dettagli della struttura del ticker per il London Metals Exchange possono essere trovati sul sito web di Quandl, tramite il seguente il link, insieme ai dettagli degli altri dati disponibili dal LME. :
  1. Documentazione di Quandl LME

Sul grafico

Dopo aver aggiunto il codice di seguito a un grafico, dovresti ottenere un output simile al seguente.

Quei picchi regolari nell’offerta sembrano interessanti!

La strategia

Per le regole della nostra strategia, torniamo ai concetti base dell’economia. Una diminuzione dell’offerta dovrebbe far aumentare il prezzo (supponendo che la domanda rimanga la stessa). Al contrario, un aumento dell’offerta dovrebbe causare un calo del prezzo. Con questo in mente, e dato che quei picchi sembrano estremi, penso che abbiamo le basi della nostra strategia!

Come abbiamo notato sopra, sembrano esserci periodi regolari di rifornimento massiccio seguiti da riduzioni giornaliere graduali fino a un altro rifornimento di scorte globali. Pertanto, la strategia cercherà di shortare il rame ogni volta che l’offerta di rame aumenta del 10% o più. Chiuderemo la strategia quando l’ammontare degli aumenti giornalieri dell’offerta sarà uguale o scenderà al di sotto dello 0%. Per sicurezza, si introduce uno stop al prezzo massimo dei dati giornalieri.

Il codice

            // @ versione = 3
strategy (title = "Global Metal Inventories Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)

// Aggiunge un input per Metal Selection
metal = input (defval = 'CU', title = 'Metal', options = ['AL', 'CU', 'ZI'])

// Crea syms
stBase = 'QUANDL: LME / ST_'
stSym = stBase + metal + '_ALL'

// Ottieni dati
st = security (stSym, 'D', close [0])

// Recupera i dati per il grafico corrente
stHigh = sicurezza (ticker, "D", high [0])

stChange = ((st [0] - st [1]) / st [1]) * 100

shortConditionOne = stChange> 10
if (shortConditionOne)
    strategy.entry ("Oversupply", strategy.short, stop = stHigh [0])
    
closeConditionOne = stChange <= 0
if (closeConditionOne)
    strategy.close ("Oversupply")

Per trasformare l’indicatore in una strategia, dobbiamo sacrificare il grafico dell’indicatore. Questo perché l’indicatore gira su una sottotrama (sotto il grafico principale) ma la strategia deve scrivere sul grafico principale per le entrate e le uscite. Comunque, questo non ha molta importanza dato che possiamo sempre caricare anche una versione dell’indicatore sul grafico.

Nota: possiamo anche rimuovere l’ istruzione IF  per l’impostazione dei colori poiché non ci sarà il grafico. 

Oltre a questi due elementi, possiamo semplicemente copiare e incollare il resto del codice dell’indicatore in un nuovo script di strategia ed estenderlo per includere le condizioni di ingresso e di uscita. Le condizioni sono definite nello stesso modo in cui abbiamo fatto in:  Tradingview: Primo Script

Nel codice appena descritto si considera solo il lato short, quindi ho creato una condizione di chiusura invece di una condizione long opposta. 

I Risultati

trading-algoritmico-tradingview-Strategy-Results-Web

A prima vista i risultati sono incredibili! Una percentuale di vittorie del 100%. Tuttavia, prima di darmi una pacca sulla spalla, vale la pena notare che sono stati effettuati solo 8 scambi. I dati disponibili non risalgono abbastanza indietro per testare di più. 8 operazioni non sono dati sufficienti per creare fiducia in una strategia ma, come ho detto prima, non è questo il punto di questo post. Tuttavia, terrò conto di questo passo avanti.  

E questo è tutto. Inizia a navigare nel sito di Quandl per vedere se riesci a trovare dati interessanti che possono darti un vantaggio nei mercati. 

Tradingview: Indicatore di forza di una valuta

trading-algoritmico-tradingview-Currency-Strength-Indicator

Quando effettuiamo un’operazione nel mercato Forex, stiamo applicando la nostra analisi contemporaneamente su due economie. In altre parole, stiamo scommettendo che un’economia è, o sarà, più forte dell’altra. Prima di effettuare un’operazione sarebbe utile validare la nostra analisi osservando la forza complessiva di entrambe le valute nella coppia che stiamo per negoziare. Dopo tutto, se una valuta nella coppia è debole rispetto a tutte le principali valute, è probabile che sia debole nella coppia che si vuole negoziare. Con questo approccio, un indicatore della forza della valuta potrebbe essere uno strumento utile per la nostra analisi. Per il dollaro USA potrebbe non essere necessario dato che possiamo usare l’indice USDOLLAR per misurare la forza dell’USD, ma come fare per le altre valute?

Indicatore di forza della valuta

L’indicatore della forza valutaria prende in considerazione fino a 4 coppie di valute e calcola la variazione percentuale media rispetto al timeframe giornaliero. Quindi traccerà il grafico di tutte le coppie insieme a una linea aggregata che indica la forza complessiva. È disponibile un’opzione per contrassegnare una valuta come controvaluta in modo che la variazione percentuale sia invertita. 

Si consideri il seguente esempio. Si vuole conoscere la forza della sterlina britannica. Nella maggior parte delle coppie la sterlina è la valuta di base tranne che contro l’euro. Ciò significa che quando l’EURGBP sale, la sterlina si sta indebolendo e viceversa. Pertanto, per ottenere una lettura accurata, bisogna di contrassegnare la sterlina come controvaluta e invertire il risultato della variazione percentuale.

Codice Pinescript

            //@version=3
study(title="Currency Strength", shorttitle="CUR-STR", precision=4, scale=scale.left)
 
sym1 = input(title='FX Pair 1', type=symbol, defval='OANDA:GBPUSD')
sym1_counter = input(title='Counter Currency?', type=bool, defval=false)
sym2 = input(title='FX Pair 2', type=symbol, defval='OANDA:EURGBP')
sym2_counter = input(title='Counter Currency?', type=bool, defval=true)
sym3 = input(title='FX Pair 3', type=symbol, defval='OANDA:GBPJPY')
sym3_counter = input(title='Counter Currency?', type=bool, defval=false)
sym4 = input(title='FX Pair 4', type=symbol, defval='OANDA:GBPCHF')
sym4_counter = input(title='Counter Currency?', type=bool, defval=false)
 
 
inst1_daily = security(sym1, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
inst2_daily = security(sym2, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
inst3_daily = security(sym3, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
inst4_daily = security(sym4, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
 
 
inst1_current = security(sym1, period, close)
inst2_current = security(sym2, period, close)
inst3_current = security(sym3, period, close)
inst4_current = security(sym4, period, close)
 
inst1_change = ((inst1_current - inst1_daily) / inst1_daily) * 100
inst2_change = ((inst2_current - inst2_daily) / inst2_daily) * 100
inst3_change = ((inst3_current - inst3_daily) / inst3_daily) * 100
inst4_change = ((inst4_current - inst4_daily) / inst4_daily) * 100
 
 
inst1_change := sym1_counter == true ? inst1_change * -1 : inst1_change
inst2_change := sym2_counter == true ? inst2_change * -1 : inst2_change
inst3_change := sym3_counter == true ? inst3_change * -1 : inst3_change
inst4_change := sym4_counter == true ? inst4_change * -1 : inst4_change
    
overall_strength = (inst1_change + inst2_change + inst3_change + inst4_change) / 4
 
plot(inst1_change,title='Sym1', color=lime, style=area, transp=80)
plot(inst2_change,title='Sym2', color=blue, style=area, transp=90)
plot(inst3_change,title='Sym3', color=red, style=area, transp=90)
plot(inst4_change,title='Sym4', color=purple, style=area, transp=90)
 
plot(overall_strength,title='Overall Strength', color=black, linewidth=3, style=line)
 
// Test Plots
// ------------------
// plot(inst1_daily)
// plot(inst2_daily)
// plot(inst3_daily)
// plot(inst4_daily)
 
// plot(inst1_current)
// plot(inst2_current)
// plot(inst3_current)
// plot(inst4_current)

Breve commento

Se ti stai chiedendo perché ho usato il lookahead e vuoi saperne di più, ho scritto un post che descrive il lookhead in modo più dettagliato: Tradingview: Comprensione di lookahead, dati storici e in tempo reale

Inoltre, l’utilizzo della funzione security() per ottenere dati di un diverso timeframe o un diverso strumento è descritto in modo approfondito in questo articolo: Tradingview: creare un indicatore

Il resto del codice calcola solo la variazione percentuale e la forza complessiva della valuta. Se sei interessato alla matematica alla base del calcolo di una variazione percentuale, posso indicarti questo tutorial.

Prima di andare avanti, penso che valga la pena sottolineare le motivazioni dell’uso dei parametri “style” e “transp” per tutti i grafici tranne che per “forza complessiva”. In questo modo si evita che l’indicatore sia troppo “affollato”. Inoltre, secondo me, la linea della “forza complessiva” è la trama più importante ed ero preoccupato che potesse essere mascherata o di difficile da leggere.

Aggiunta di un’altra valuta

Se si ritiene che 4 coppie di valute non siano sufficienti, si può facilmente aggiungerne altre. Come si può vedere dal codice, abbiamo 6 passaggi fondamentali:

  1. Selezione delle coppie di valute.
  2. Ricavare la chiusura giornaliera per quelle coppie
  3. Ricavare l’ultimo prezzo di chiusura nel timeframe considerato
  4. Calcolare la differenza tra il prezzo di chiusura corrente e la chiusura daily
  5. Mediare le differenze tra loro
  6. Tracciare i grafici dei risultati.

Pertanto per aggiungere un’altra coppia di valute all’indicatore si prevedono i seguenti passi:

  • Innanzitutto, aggiungere i nuovi input per la coppia da considerare. Assicurarsi di creare nuovi nomi di variabili e valori predefiniti. Ad esempio sym5 come segue 
            sym5 = input(title='FX Pair 5', type=symbol, defval='OANDA:GBPAUD')
sym5_counter = input(title='Counter Currency?', type=bool, defval=false)
  • Ricavare i dati per il timeframe giornaliero e per il timeframe corrente per la coppia. Anche in questo caso bisogna fare attenzione ad aggiornare i nomi delle variabili e i parametri security()
            inst5_daily = security(sym5, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
inst5_current = security(sym5, period, close)
  • Calcolare la variazione e invertire il ​​valore se si sta utilizzando una controvaluta. Se si ottiene un errore dove si segnala che inst5_change è già dichiarato, bisogna osservare l’operatore “:= “. Per aggiornare una variabile già dichiarata, è necessario aggiungere i due punti “:” davanti all’operatore di uguale.
            inst5_change = ((inst5_current - inst5_daily) / inst5_daily) * 100
 
inst5_change := if sym5_counter == true
    inst5_change * -1
  • Infine si aggiunge la nuova coppia al calcolo della forza complessiva e si traccia il grafico.
            overall_strength = (inst1_change + inst2_change + inst3_change + inst4_change + inst5_change) / 5

plot(inst5_change,title='Sym5', color=yellow, style=area, transp=80)

Risultati

Di seguito si riporta il risultato dello script descritto in precedenza

trading-algoritmico-tradingview-Default-Currency-Strength-Indicator

Esempi di utilizzo e suggerimenti

Impostazione di 2 indicatori per confrontare la forza

L’esempio mostra la coppia GBPJPY con un indicatore della forza della valuta GBP e un indicatore della forza della valuta JPY. Entrambe le valute si stanno rafforzando. Tuttavia, lo JPY sta mostrando più forza e di conseguenza GBPJPY è ribassista.

trading-algoritmico-tradingview-JPY-forza-GBP-forza

Identificare le tendenze opposte

Il seguente esempio mostra come tendenze opposte possono accelerare i movimenti dei prezzi. In questo caso, il GBP inizia a diventare più forte, mentre allo stesso tempo il USD inizia a indebolirsi. Ciò provoca un aumento costante dei prezzi seguito da un balzo finale

trading-algoritmico-tradingview-Opposing-Trends

Impostazione per JPY e verifica dell'output

Infine, ecco uno screenshot di come impostare l’indicatore per monitorare la forza dello yen giapponese. In tutti i casi lo JPY è la controvaluta quindi per impostarlo correttamente è necessario aprire la pagina delle impostazioni dell’indicatore e compilare con le coppie JPY da monitorare, come segue. Per salvare le impostazioni bisogna premere sulla freccia in basso accanto al pulsante dei valori predefiniti e selezionare ” Salva come predefinito “.

trading-algoritmico-tradingview-JPY-Setup

Tradingview: Ricalcolo dopo esecuzione di un ordine

trading-algoritmico-tradingview-ricalcolo-dopo-esecuzione

Questo post è stato ispirato da una domanda che ho visto di recente su reddit su / r / Forex / . L’utente chiedeva semplicemente:

What does the “Recalculate After Order Filled flag” actually do?

In un primo momento, ho pensato che un rapido sguardo all’help di Tradingview sarebbe sufficiente per trovare la risposta. In questo caso si scopre che la documentazione non è così chiara:

You can set the strategy to perform additional calculation after an order is filled. For this you need to check off “Recalculate After Order filled” in settings or do it in script itself:

Questa documentazione  è un po’ ambigua e lascia spazio ad alcune domande: Di quale calcolo aggiuntivo stiamo parlando? Devo specificare qualcosa da calcolare? È un calcolo speciale documentato altrove?

Ricalcola dopo l'esecuzione dell'ordine

Prima di dare la mia interpretazione, devo evidenziare che “ricalcola dopo l’esecuzione dell’ordine” è il nome del flag che si vede nella schermata delle impostazioni della strategia. In realtà nel codice è indicato come “calc_on_order_fills ” ed è impostato come argomento nella chiamata alla funzione strategy().

tradingview-ricalcolo-dopo-esecuzione-trading-algoritmico

In questo modo si effettua il il ricalcolo in questione per l’intero script, cioè il tuo script viene “calcolato” per ogni barra dei dati storici disponibili. Quando si attiva il “ricalcola dopo che l’ordine evaso“, si ricalcola nuovamente lo script ogni volta che un ordine sia stato completamente eseguito. Nell’emulatore di broker reso disponibile da Tradingview, questo avviene prima della barra successiva.

 

Può sembrare un dettaglio trascurabile (o può aumentare notevolmente il rischio)

A seconda del contenuto dello script, l’impostazione “ricalcola dopo l’esecuzione dell’ordine” (calc_on_order_fills) potrebbe non avere alcun evidente effetto sul risultato dello script, ad esempio le strategie semplici che non prevedono la “piramidazione”.

Dall’altra parte, può causare un’esposizione eccessiva perchè si inserendo più ordini sulla stessa barra. Con la piramidazione, viene piazzato un secondo ordine sulla stessa barra se le condizioni di ingresso sono ancora soddisfatte dopo il “ricalcolo”. Secondo me questo annulla l’effetto della piramidazione.

Codice Pinescript

Per effettuare i primi test possiamo usare una strategia molto, molto semplice. E’ cosi semplice che ho limitato l’intervallo di backtest a soli 100 giorni in modo che il grafico non venga sovraccaricato da troppi ordini di acquisto e vendita. (si può fare tramite la  parola chiave max_bars_back)

            //@version=4
strategy("calc_on_order_fills testing",  overlay=true, calc_on_order_fills=true, pyramiding=2, max_bars_back=100)

//setup ma
ma = sma(close, 50)

//plotting
plot(ma, linewidth=2)

//Strat
longCondition = (open > ma)
if (longCondition)
    strategy.entry("MA Long Sig", strategy.long)

shortCondition = (open < ma)
if (shortCondition)
    strategy.entry("MA Short Sig", strategy.short)

Risultati

Vediamo di seguito i risultati dopo aver eseguito lo script con le impostazioni predefinite calc_on_order_fills = false, pyramiding = 2:

La cosa fondamentale da notare su questa immagine è che ogni entrata / uscita si trova su una barra diversa. 

Di seguito abbiamo un esempio dello stesso script ma con le impostazioni calc_on_order_fills = true, pyramiding = 2:

trading-algoritmico-tradingview-pinescript-Recalc-On

Nel secondo esempio possiamo vedere come 2 ordini di entrata vengono entrambi eseguiti sulla stessa barra. Ciò accade perché l’intero script viene ricalcolato e le condizioni per l’ingresso sono ancora valide.

Penso che vedere le due immagini affiancate renda facile vedere capire l’effetto di questa impostazione. Inoltre la seconda immagine evidenzia i pericoli della piramidazione quando si ricalcola dopo l’esecuzione dell’ordine. Questa impostazione potrebbe essere più utile nei test a termine in cui le condizioni non sono identiche dopo che l’ordine è stato eseguito o quando si vuole fare trading automatico con broker reali su Tradingview.

PS. Se sei nuovo su pinescript assicurati di controllare alcuni dei miei post precedenti su Tradingview:

  1. Tradingview: primo script
  2. Tradingview: crea un indicatore
  3. Tradingview: comprensione dei dati anticipati, storici e in tempo reale

Creare un Indicatore con Tradingview

Questo articolo fa anche parte della serie introduttiva su Tradingview. In questo tutorial, seguiremo passaggi simili a quelli descritti nell’articolo Tradingview: il primo Script, con la differenza che in questo caso si vuole creare un indicatore invece che una strategia.

Se non sai come aprire l’editor di pine-script, ti suggerisco di leggere l’articolo menzionato sopra. Ti guiderà attraverso l’apertura di un grafico e l’accesso all’editor.

L'indicatore

Prima di iniziare a sporcarci le mani, è opportuno descrivere la logica dell’indicatore che si vuole creare. In questo articolo si descrive come creare un indicatore RSI con un doppio intervallo di tempo. L’indicatore traccia i valori RSI relativi a 2 timeframe. La prima linea tracciata corrisponde al timeframe corrente del grafico, mentre la seconda è relativa ad un timeframe selezionato dall’utente. L’idea base consiste nel ritenere probabile un’inversione del trend (o almeno un ritorno verso la media) di uno strumento quando il prezzo è ipercomprato / ipervenduto contemporaneamente su due diversi timeframe. Questo indicatore è adatto in condizioni di mercato laterale.

Gli argomenti di base trattati in questo tutorial sono:

  • Comprensione della funzione di studio
  • Aggiunta degli ingressi dell’indicatore
  • Importazione dei dati relativi ad un diverso timeframe
  • Chiamata ad una funzione RSI
  • Mostrare graficamente le linee orizzontali e le linee RSI

Ok, vediamo in dettaglio l’implementazione di questo indicatore

Il Codice

Di seguito puoi trovare il codice completo. A seguire si descrive in dettaglio la logica di ogni sezione di questo codice. 
            //@version=3
study("Dual Strength RSI", "DS-RSI")
 
// Inputs
otf = input(defval="D", title="Second Momentum Timeframe", type=resolution)
otf_period = input(defval=14, title="Look Back Period (2nd Timeframe)", type=integer)
ctf_period = input(defval=14, title="Look Back Period (Chart Timeframe)", type=integer)
ob = input(defval=70, title="Overbought Area", type=integer)
os = input(defval=30, title="Oversold Area", type=integer)
 
//Get the data
otf_rsi = security(tickerid, otf, rsi(close, otf_period))
 
//Calculate RSI Values
ctf_rsi = rsi(close, ctf_period)
 
//Plot
hline(ob, title='Overbought Line', color=black, linestyle=dashed, linewidth=1)
hline(os, title='Oversold Line', color=black, linestyle=dashed, linewidth=1)
plot(otf_rsi, title='OTF RSI', color=blue, style=line, linewidth=3)
plot(ctf_rsi, title='CTF RSI', color=green, style=line, linewidth=3)

Spiegazione del Codice

Iniziato dall’intestazione del codice con la funzione study(). 
            study("Dual Strength RSI", "DS-RSI")

La funzione study deve essere inclusa in ogni script. Tradingview classifica questo tipo di funzione come una “funzione di annotazione“. Come suggerisce il nome, queste funzioni annotano le informazioni che appaiono sul grafico. Ad esempio, assegnando un titolo all’indicatore presente nel grafico. Nell’esempio precedente si assegna all’indicatore un titolo completo e una notazione breve.

 

Inputs

            otf = input(defval="D", title="Second Momentum Timeframe", type=resolution)
otf_period = input(defval=14, title="Look Back Period (2nd Timeframe)", type=integer)
ctf_period = input(defval=14, title="Look Back Period (Chart Timeframe)", type=integer)
ob = input(defval=80, title="Overbought Area", type=integer)
os = input(defval=20, title="Oversold Area", type=integer)

A seguire si ha la sezione degli input. Gli input forniscono i parametri dell’indicatore che possono essere modificati dopo aver aggiunto l’indicatore al grafico. Offrono agli altri utenti la possibilità di modificare le impostazioni dell’indicatore nel caso non condividino le impostazioni di default. Inoltre, gli utenti possono salvare la propria configurazione per qualsiasi indicatore. Non c’è bisogno di codificare queste logiche perchè sono integrate nelle funzionalità stardand della piattaforma.

  • defval = valore predefinito per il parametro
  • title = Il testo che appare nella casella di input
  • type = il tipo di valore che deve essere inserito. Si noti che un parametro è di tipo “resolution“. Questa è una variabile speciale che fornisce l’elenco di tutti i timeframe supportati.

Di seguito si mostra un esempio della rappresentazione grafica di questi input.

 

Import di altri dati

            //Get the data
otf_rsi = security(tickerid, otf, rsi(close, otf_period))
Vediamo ora l’importazione dei dati. Questa linea di codice usa una funzione chiamata security() per importare i dati all’interno dello script. I dati importati potrebbero provenire da un diverso timeframe dello stesso strumento, dallo stesso timeframe ma di uno strumento diverso oppure da un timeframe e uno strumento completamente diversi da quelli rappresentati nel grafico principale.
  • tickerid = È un’altra variabile speciale che si riferisce allo strumento nel grafico principale. Questo ci consente di ottenere facilmente un altro timeframe dello stesso strumento. Ancora più importante, dato che non si specifica il nome di uno strumento (ad esempio LON: VOD), questo indicatore può essere applicato a qualsiasi strumento senza bisogno di modificare il codice.
  • otf = È la variabile restituita dalla funzione di input che abbiamo aggiunto sopra.
  • rsi (close, otf_period) = Restituisce una serie RSI per il timeframe selezionato. In questo caso l’RSI è calcolato  a partire dai valori close di ogni barra di quel timeframe.
Plotting 
            //Plot
hline(ob, title='Overbought Line', color=black, linestyle=dashed, linewidth=1)
hline(os, title='Oversold Line', color=black, linestyle=dashed, linewidth=1)
plot(otf_rsi, title='OTF RSI', color=blue, style=line, linewidth=3)
plot(ctf_rsi, title='CTF RSI', color=green, style=line, linewidth=3)
Infine si tracciano tutte le linee sul grafico. La funzione hline() traccia le linee orizzontali. La funzione plot() traccia i valori della serie RSI. Per concludere penso che gli argomenti delle keyword siano abbastanza autoesplicativi.

Il Risultato

Per vedere il risultato finale del nostro indicatore è sufficiente:

  1. Aprire Tradingview
  2. Scrivere il codice nell’editor di pine-script.
  3. Premere il pulsante “Aggiungi al grafico”
Questo è tutto quello che c’è da fare per creare un indicatore con pine-script di tradingview. Con questo codice di partenza prova a giocare con il setup dei dati importando diversi strumenti, prova un mix di indicatori, gioca con le funzioni di disegno e vedi se riesci a trovare qualche combinazione interessante.

Tradingview: lookahead dei dati realtime e dei dati storici

Per quanto la documentazione di pine-script sia ben fatta, ci sono ancora parti non spiegate sufficientemente bene, oppure è rivolta ad un target di pubblico con competenze molto avanzate. Ho quindi deciso di scrivere questo articolo dopo aver speso un po’ di tempo a studiare le differenze tra i dati “in tempo reale” e i dati storici e come l’utilizzo di un tipo o dell’altro possa modificare i calcoli prodotti da un indicatore. Questo è particolarmente vero quando si inizia ad utilizzare la keyword lookahead. Ne parleremo più avanti …

Nota: se hai appena iniziato ad utilizzare pine-script, ho scritto un’introduzione nell’articolo “Trading View: il primo Script”

Dati Storici vs Dati Real-time

I dati “real-time” di Tradingview non devono essere confusi con i dati in tempo reale forniti dalle borse e dagli exchange. In pine-script i dati in tempo reale sono tutti i dati acquisiti durante la creazione di una candela (anche se i dati stessi sono in ritardo). Al contrario, i dati storici si riferiscono a qualsiasi candela chiusa prima di aggiungere qualsiasi indicatore sul grafico. Sembra logico vero? E’ necessario però fare attenzione a un paio di cose:

  • I calcoli effettuati su dati in tempo reale quasi sempre hanno risultati diversi rispetto a quelli effettuati sui dati storici. Questo può sembrare ovvio, ma negli esempi seguenti si evidenzia come questo può provocare effetti indesiderati.
  • I dati in tempo reale non diventano dati storici una volta completata la candela. In altre parole, tali dati non sono elaborati nello stesso modo in cui sono elaborati i dati storici quando si aggiunge l’indicatore per la prima volta. Anche in questo caso, i seguenti esempi evidenziano queste criticità.

Andiamo avanti con un esempio pratico e creiamo un indicatore.

L'indicatore

L’indicatore che si vuol utilizzare è un semplice indicatore che sovrappone i valori giornalieri di High e Low su un grafico infragiornaliero. Questo potrebbe essere utile quando si cercano breakout sopra / sotto il massimo / minimo del giorno precedente.

Esempio 1 - Livelli Base

Il seguente codice è l’esempio più semplice di questo articolo. L’indicatore raccoglie semplicemente valori alti e bassi per lo stesso strumento usando un timeframe giornaliero. Quindi traccia questi valori nel timeframe corrente.

            //@version=3
study("Barmerge Tests", overlay=true)
 
daily_high = security(tickerid, "D", high)
daily_low = security(tickerid, "D", low)
 
plot(daily_high, style=cross, color=green)
plot(daily_low, style=cross, color=red)

Come al solito, puoi copiare ed incollare il codice precedente direttamente nell’editor di pine-script di Tradingview ed aggiungire l’indicatore al tuo grafico.

Risultati dell'esempio 1

Nell’immagine precedente si può notare come i dati storici sono calcolati e tracciati come previsto. Si ha una bella linea retta dall’inizio alla fine di ogni giorno. Tuttavia, guarda cosa succede quando arrivano i dati in tempo reale. Le barre si spostano verso l’alto nel bel mezzo della giornata! Dopo aver esaminato più da vicino le linee generate dopo l’aggiunta dell’indicatore (dati in tempo reale), si può notare come le linee hanno iniziato a far riferimento ai valori High / Low del giorno corrente.

Lookahead

Il Lookahead permette di includere i dati futuri nei calcoli di un indicatore. Se si dichiara "lookahead_on", l’indicatore guarderà avanti per trovare alti e bassi per il resto della giornata. Li userà quindi per tracciare ogni barra infragiornaliera quel giorno, indipendentemente dal fatto che siamo prima o dopo il massimo o il minimo di quel giorno. L’esempio seguente mostra questo in modo più dettagliato.

Example 2 – lookahead attivo

Nell’esempio seguente si utilizza attivamente la funzionalità di lookahead. Se non si fornisce un argomento per la kyword “lookaheda”, il valore di default è OFF (barmerge.lookahead_off).

            //@version=3
study("Barmerge Tests", overlay=true)
 
daily_high = security(tickerid, "D", high, lookahead=barmerge.lookahead_on)
daily_low = security(tickerid, "D", low, lookahead=barmerge.lookahead_on)
 
plot(daily_high, style=cross, color=green)
plot(daily_low, style=cross, color=red)


Risultati dell'esempio 2

Nella figura precedente si mostra l’indicatore appena stato aggiunto al grafico. Per i dati storici, il massimo e il minimo della giornata sono tracciati prima che questi avvengano effettivamente durante la giornata!

Non utilizzare mai questo tipo di indicatore per il backtest. Ad esempio, è possibile overfittare i risultati aprendo una posizione short all’inizio della giornata e chiudendola prima della fine della stessa giornata. Si avrebbero ottime prestazioni ma non sarebbero applicabili nel mondo reale.

Per i dati in tempo reale, il calcolo restituisce valori diversi all’interno della stessa giornata, quando il prezzo si sposta oltre il massimo o il minimo corrente. Questo è ovvio perché non possiamo conoscere in anticipo il valore delle candele che si devono ancora formare e che potrebbero avere high più alti e low più bassi.

Di seguito è riportato il grafico dell’indicatore che utilizza i dati in tempo reale dove il prezzo si sposta oltre i dati storici High e Low già noti.

Esempio 3 - Lookahead on e l'index.

In questo caso si può vedere che le linee High e Low rappresentano i valori relativi ai giorni precedenti. Inoltre, i dati in tempo reale forniscono lo stesso valore. 
            //@version=3
study("Barmerge Tests", overlay=true)
 
daily_high = security(tickerid, "D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
daily_low = security(tickerid, "D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
 
plot(daily_high, style=cross, color=green)
plot(daily_low, style=cross, color=red)


Risultati dell'esempio 3

Qui possiamo vedere che le linee High e Low rappresentanto i valori relativi ai giorni precedenti. Inoltre, i dati in tempo reale forniscono lo stesso valore.

Tradingview: il primo Script

Tradingview sta rapidamente diventando uno degli strumenti grafici più popolari del settore. Con i suoi strumenti di charting facili da usare, gli indicatori e l’integrazione con i social network, gli operatori hanno un set completo di strumenti per eseguire analisi tecniche e condividere idee. Oltre a ciò, Tradingview ha anche sviluppato un proprio linguaggio di scripting che consente agli operatori di creare indicatori personalizzati e sviluppare strategie.

Prima di entrare nel codice, per prima cosa. Se non lo hai già fatto, ti suggerisco di registrarti per un account sul sito Web Tradingview. Una volta che hai un account sarai in grado di salvare i tuoi script.

Quando ho iniziato a dare un’occhiata a Tradingview per effettuare un backtesting, sono rimasto colpito immediatamente dalla semplicità della piattaforma. Questo lo rende una scelta eccellente per i  principianti del backtesting. Non solo il linguaggio Pine Script è abbastanza semplice da capire, ma Tradingview rende molto facile l’accesso alle informazioni e tutorial.

Per esempio:

  • Passa il mouse sopra le funzioni per aiuto. Questo fornisce informazioni di aiuto in forma abbreviata.
  • Controllo della versione integrata. Ogni volta che premi il pulsante Salva, Tradingview salva lo script come una nuova versione. Questo semplifica la vita se accidentalmente vai troppo lontano dal percorso e devi tornare indietro.
  • CTL + Click per visualizzare la documentazione dettagliata (opzione + click per utenti Mac). Una cosa bella della finestra della guida pop-up è che puoi ancora digitare nel riquadro dello script dietro di essa. Non è necessario aprire e chiudere costantemente la schermata della guida mentre si lavora attraverso i parametri di input della una funzione.

Galleria (clicca su un’immagine per ingrandirla)

Version-Control Tradingview trading algoritmico
Mouse-Over Tradingview trading algoritmico
CTRL-Click-Help Tradingview trading algoritmico
Un aspetto negativo che ho notato (al momento della scrittura) è non aver a disposizione (o non sono riuscito a trovarla) un’opzione per stampare le stringhe sulla console di output. Questo può rendere il debug un po ‘complicato. Soprattutto nei casi in cui si desidera verificare il valore di una determinata variabile.

La Piattaforma

Se sei completamente nuovo di tradingview, può essere utile esaminare le funzionalità di questa web-application e di come accedere all’editor del codice di pine-script.

Prima carica un grafico:

  • Apri Tradingview.
  • Fai clic su “Chart” nel menu della home page.
  • Se questa è la prima volta che usi la funzione di creazione di grafici, verrai rimandato ad un grafico. In caso contrario, verrà visualizzato un menu a discesa con un modello di grafico “senza nome”.
  • Il pine editor comprare sul fondo della pagina. Clicca sul tab del pine editor.
Quando si crea una strategia, non iniziare dalla pagina di default di pine script. Questo template è utilizzato per gli indicatori. Si può utilizzare uno specifico template per le strategie. Il template indicatore di default è simile a quanto segue:
Come puoi vedere è un po ‘spartano. Per avere un template base per una strategia devi fare clic su “Nuovo -> Script strategia vuoto”. In questo modo si ottiene un template di base per iniziare.
Si ottiene il template di un codice che assomiglia a quanto segue:

Come puoi notare, questo ci fornisce tutto il necessario per eseguire uno script:

  • La strategia è inizializzata
  • Viene fornito un trigger per andare long
  • Viene fornito un trigger per andare short.

Se vuoi, puoi andare avanti e premere il pulsante “Aggiungi al grafico” e avere il tuo primo script. Tuttavia, se vuoi andare un po’ oltre e apportare alcune modifiche, continua a leggere.

La Strategia

La strategia che implementeremo segue le stesse regole descritte nell’articolo “Backtrader: Primo Script“. L’ho fatto per coerenza e in modo che coloro che devono ancora decidere quale piattaforma utilizzare per il backtest possano avere un confronto coerente. È una semplicissima strategia long che ha l’obiettivo di rimanere dalla parte giusta di un mercato rialzista dei titoli azionari

Entry

  • Entrata Long quando RSI < 30

Exit

  • Entrata Long quando RSI > 70

Gestione del Trade e Dimensionamento della Posizione

  • Non è implementata nessuna gestione del trade e nessun ridimensionamento in / out. Solo semplici acquisti e vendite con un’unica posizione aperta alla volta.
  • Per quanto riguarda la posizione, si prevedono cose semplici e si mantiene il default proposto da Tradingview cioè quello di acquistare e vendere 1 contratto.

Parametri dell’Indicatore

  • Periodo = 21
  • Si utilizza un periodo di ricerca più grande rispetto a quello predefinito a 14. In teoria ciò si traduce in meno falsi segnali e il prezzo dovrebbe dimunuire / aumentare di più prima di essere considerato ipercomprato / ipervenduto.

Il Codice

            //@version=3
strategy("Simple RSI", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
 
fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016
 
longCondition = rsi(close, 21) < 30 
if (longCondition and fromYear and toYear) 
    strategy.entry("Long 1", strategy.long) 

closeCondition = rsi(close, 21) > 70
if (closeCondition)
    strategy.close("Long 1")

Da notare la semplicità e la brevità di questo codice rispetto a quello descritto nell’articolo “Backtrader: primo Script“, si apprezza sicuramente quanto sia più facile iniziare a lavorare! Quello che si rinuncia in termini di funzionalità e di controllo, torna indietro in termini di semplicità e di tempo.

Se lo si confronta con il template vuoto della strategia vuoto mostrato in precedenza, si può notare le seguenti modifiche:

  • L’entrata short è stata convertita in una funzione di chiusura in modo da non andare short (in conformità con le regole della strategia)
  • Le funzioni del crossover SMA sono state modificate per verificare se l’indicatore RSI è sopra o sotto un certo livello.
  • L’istruzione if per la condizione long è stata estesa.

Per prima cosa diamo un’occhiata all’inizializzazione della strategia e parliamo di un’altra caratteristica davvero interessante. Ci sono pochissimi parametri obbligatori necessari durante l’impostazione della strategia. In realtà, è richiesto solo il titolo e corrisponde al nome con cui la strategia può essere salvata. Tutti i parametri della strategia possono essere modificati visivamente tramite un modulo nella scheda “strategie”. Abbastanza carino vero? Ma c’è di più, i parametri possono essere regolati qui in qualsiasi momento e i risultati presenti nel riepilogo delle prestazioni si aggiornano automaticamente quando si apportano talile modifiche.

Inoltre durante l’inizializzazione della strategia, ho aggiunto alcuni parametri opzionali:

            strategy("Simple RSI", overlay=true, initial_capital=10000, currency='USD')
Questi parametri (initial_capital and currency) impostano i valori predefiniti che si vedono nel pannello del tester della strategia, quando si preme il pulsante di configurazione:
Un’altra modifica che ho apportato è stata quella di creare alcune variabili che vengono utilizzate per valutare se l’anno è superiore o inferiore a un determinato numero. L’ho fatto in quanto preferisco concentrarmi su particolari periodi di tempo durante il backtesting, in modo che un lungo periodo non mascherasse brevi periodi di prestazioni scadenti. È una scelta personale. 
            fromYear = year > 2014
toYear = year < 2016

Cosa succede qui?

Ogni volta che viene prodotta una nuova candela, viene eseguito un controllo per vedere se l’anno è maggiore del 2014 o inferiore al 2016. In caso affermativo, il valore booleano “true” viene salvato nelle variabili fromYear e toYear. Questo può quindi essere usato nell’istruzione IF per verificare se possiamo aprire un nuovo trade:

            longCondition = rsi(close, 21) < 30
if (longCondition and fromYear and toYear) 
      strategy.entry("Long 1", strategy.long)
Stiamo verificando se l’RSI è inferiore a 30 e la data sia successiva al 2014 e precedente al 2016. La chiusura della strategia è più semplice. Chiude la posizione quando l’RSI supera il valore 70.

Utilizzare questo codice su Tradingview

Copia il codice e fai clic qui per aprire una finestra del grafico su Tradingview. Incolla il codice nell’editor di Pine Script, ora puoi fare clic sul pulsante “Aggiungi al grafico” per avviare il test e vedere visivamente dove la strategia ha acquistato e venduto.

Non dimenticare di fare clic su Salva, in modo da poter tornare alla strategia in un secondo momento! Puoi applicare questa strategia a qualsiasi strumento. Tutte le strategie caricate vengono visualizzate nella scheda “Strategie” nel riquadro inferiore dell’area grafica. Per caricare le strategie, è possibile selezionare “Apri” dalla scheda del pine editor.

I risultati

Tempo di i grandi risultati … Un utile netto di $10,56! Non così impressionante, ma non è questo il punto. In questo momento stiamo solo configurando il backtesting su Tradingview!

Prova a giocare con questo codice, cambia gli indicatori, cambia i parametri della strategia e abituati alla piattaforma.

Spero che questo post ti aiuti a iniziare!