Gianluca

Modelli Bayesiani Regressione Lineare PyMC3
Data Science

Modelli di regressione lineare bayesiana con PyMC3

Nei precedenti articoli abbiamo introdotto la statistica bayesiana, ricavato analiticamente una proporzione binomiale con priori coniugati e abbiamo descritto le basi della Markov Chain Monte Carlo tramite l’algoritmo Metropolis. In questo articolo introduciamo la modellazione di regressione nel framework bayesiano ed eseguiamo l’inferenza utilizzando la

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Data Science

Introduzione alla Statistica Bayesiana

Negli ultimi mesi abbiamo descritto su DataTrading molti aspetti del trading quantitativo quali i modelli di machine learning, l’analisi delle serie temporali e l’implementazione di un’ambiente di backtesting. A questo punto è utile introdurre le moderne tecniche matematiche che sono

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DataTrader - trading algoritmico - Parte 3
Trading Algoritmico

DataTrader – Trading Algoritmico Avanzato: la Classe Portfolio

Nell’articolo precedente nella serie Trading Algoritmico Avanzato abbiamo descritto e presentato il codice e gli unit test iniziali per la classe Position che memorizza le informazioni sulla posizione di un trade. In questo articolo consideriamo la classe Portfolio, utilizzata per memorizzare un elenco di classi Position, nonché un saldo del

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Tradingview

TradingView: Aggiunger una sorgente dati di Quandl

Durante la navigazione nel pannello di ricerca degli asset disponibili su Tradingview potrebbe essere capito di trovare la scheda di Quandl e chiedersi se alcune delle fonti di dati esotiche disponibili su Quandl potrebbero essere di qualche utilità. Quandl ha

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Tradingview

Tradingview: Indicatore di forza di una valuta

Quando effettuiamo un’operazione nel mercato Forex, stiamo applicando la nostra analisi contemporaneamente su due economie. In altre parole, stiamo scommettendo che un’economia è, o sarà, più forte dell’altra. Prima di effettuare un’operazione sarebbe utile validare la nostra analisi osservando la forza complessiva

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