Category: Tutorial

Strategia di trading indice SP500 con i modelli ARIMA e GARCH
Strategie Sistematiche

Strategia di trading sull’indice S&P500 con i modelli ARIMA e GARCH

In questo articolo descriviamo come applicare tutte le  metodologie presentate nei precedenti articoli relativi all’analisi delle serie temporali ad una strategia di trading sull’indice S&P500 del mercato azionario statunitense. Vediamo come combinando i modelli ARIMA e GARCH possiamo  significativamente sovraperformare un approccio

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DataTrader - trading algoritmico - Parte 3
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