In questo articolo descriviamo  come effettuare i test per individuare i migliori Indicatori per il mercato Forex con Backtrader da applicare alle strategie di trading algoritmico. Se hai mai letto la documentazione di riferimento degli indicatori di Backtrader, probabilmente sei rimasto stupito e forse anche sopraffatto dall’enorme numero di indicatori disponibili. Di conseguenza, le persone che hanno appena iniziato potrebbero chiedersi da dove iniziare o potrebbero non riuscire mai a vedere se un particolare indicatore potrebbe migliorare i loro risultati! Pertanto, il nostro obiettivo è testare gradualmente ciascun indicatore utilizzando gli stessi dati di mercato per veficare quale indicatore arriverà in cima alla lista dei migliori indicatori forex.

Man mano che effettuiamo questi test, compiliamo una tabella di tutti i PnL finali. Di seguito sono riportate alcune note su come viene testato ciascun indicatore, seguite dalla tabella dei risultati.

Una parola di avvertimento

I test effettuati non rifletteranno le prestazioni del mondo reale. Pertanto non  possiamo prendere decisioni di investimento sulla base di questi risultati!

I test che seguono non considerano le commissioni, spread, interessi o leva finanziaria. L’obiettivo principale è fornire un confronto tra la forza e la debolezza relative a ciascun indicatore. Di conseguenza, i rendimenti possono anche sembrare un po’ deboli rispetto a quanto si può ottenere con la leva finanziaria. Ancora una volta, non è questo lo scopo di questo articolo. Siamo interessati ad analizzare quali indicatori forniscono risultati coerenti.

Le regole del gioco:

Ogni indicatore è testato in una serie di mercati Forex con timeframe giornaliero per un periodo di 12 anni (2005-2017). Abbiamo scelto di limitare i mercati a quelli dove l’USD è la controvaluta, in modo che tutti i test abbiano lo stesso valore in pip. Questo ci permette di avere un preciso confronto tra le prestazioni degli indicatori.

Per semplicità, apriamo una sola posizione alla volta e limitiamo il rischio a non più del 5% della liquidità disponibile sul conto. Come accennato in precedenza, non usiamo la leva finanziaria. Questo semplifica i test poiché vogliamo usare l’indicatore come segnale di uscita da ogni posizione piuttosto dover posizionare stop monetari in prezzi arbitrari. Ogni test prevede un capitale iniziale di $10.000.

I mercati analizzati sono: GBP/USD, EUR/USD, AUD/USD e NZD/USD.

Entrate e uscite

Analizziamo ogni indicatore secondo gli esempi più diffusi nei tutorial e nella letteratura online. Non usiamo nessuno metodo “pronto all’uso” per interpretare l’indicatore. Ad esempio, per gli oscillatori semplici entriamo in alto ed usciamo in basso (e viceversa) piuttosto che cercare la divergenza con il prezzo o usarli per identificare le tendenze al di sopra di una linea mediana.

Ottimizzazione

Infine, ottimizziamo ciascun indicatore per vedere quali sono state le impostazioni migliori e peggiori negli ultimi 12 anni. Alcuni indicatori possono avere molti parametri che possono essere ottimizzati. 

I migliori indicatori di Backtrader per il Forex (e i peggiori!)

Senza ulteriori indugi, i risultati sono riportati nella tabella sottostante. La tabella è ordinabile in modo da poter trovare facilmente gli indicatori con le prestazioni migliori e peggiori.

La tabella ha parecchie colonne, usa la barra di scorrimento per vederle tutte.