In questo articolo descriviamo come lavorare con i tick in Tradingview per il trading algoritmico, In particolare, ci concentriamo sui parametri loss e profit della funzione strategy.exit(), introdotti nell’articolo che descrive come gestire gli stop loss in Tradingview. Poiché questi parametri ci impongono di lavorare con i tick anziché con l’unità monetaria, alcuni utenti potrebbero evitare di usarli.

Documentazione ufficiale

Prima di iniziare, introduciamo il concetto di tick in tradingview. Come sempre, è bene dare prima un’occhiata alla documentazione ufficiale. Leggendo il seguente snippet di parametri, vediamo che ci sono 2 diversi metodi per impostare uno stop loss o  un take profit.

profit (float):  Un parametro facoltativo. Obiettivo di profitto (specificato in tick). Se specificato, viene piazzato un ordine limite per uscire dalla posizione a mercato quando si raggiunge l’importo di profitto specificato (in tick). Il valore predefinito è ‘NaN’.

 

limit (float):  Un parametro facoltativo. Obiettivo di profitto (richiede un prezzo specifico). Se specificato, viene piazzato un ordine limite per uscire dalla posizione a mercato al prezzo specificato (o migliore). La priorità del parametro ‘limit’ è maggiore della priorità del parametro ‘profit’ (si usa ‘limit’ invece di ‘profit’ se il suo valore non è ‘NaN’). Il valore predefinito è ‘NaN’.

 

loss (float):  Un parametro facoltativo. Stop loss (specificato in tick). Se specificato, viene inserito un ordine stop per uscire dalla posizione a mercato quando si raggiunge l’importo di perdita  specificato (in tick). Il valore predefinito è ‘NaN’.

 

stop (float):  Un parametro facoltativo. Stop loss (richiede un prezzo specifico). Se specificato, viene piazzato un ordine stop per uscire dalla posizione a mercato al prezzo specificato (o peggiore). La priorità del parametro ‘stop’ è maggiore della priorità del parametro ‘loss’ (si usa ‘stop’ invece di ‘loss’ se il suo valore non è ‘NaN’). Il valore predefinito è ‘NaN’.

Lavorare con i tick in Tradingview

Lavorare con i tick in Tradingview ha un vantaggio chiave. I tick permettono di definire il corretto rapporto rischio / rendimento. Immaginiamo di voler impostare uno stop  loss e un take profit con un rapporto rischio-rendimento pari esattamente a 2:1, se usiamo il parametro stop (ovvero i livelli di prezzo) abbiamo un paio di opzioni:

• Calcola il valore di stop dal valore close nel momento in cui inviamo l’ordine di entrata. Questo non è corretto perché non entriamo al valore close. In realtà entriamo al valore open della  barra successiva. Se la barra successiva ha un gap verso l’alto o verso il basso, i livelli di stop loss e di take profit sono distorti.
• Possiamo aspettare che il nostro ordine di ingresso sia completato prima di calcolare il livello di stop. Tuttavia, anche questo non è l’ideale perché l’ordine non è sul mercato fino alla barra successiva, lasciandoci senza protezione per una barra.

Usando i tick con i  parametri profit e loss, gli ordini stop e profit sono immediatamente a mercato e sono calcolati dal prezzo di entrata.

Tick minimi

Prima di poter usare entrambi i parametri, dobbiamo dedicare un po’ di tempo a capire cos’è un tick e il concetto di “tick minimo”. Per chi non conosce i termini, un tick è il minima variazione frazionaria che il prezzo può avere muovendosi verso l’alto o verso il basso. Quindi, ad esempio, se FERRARI sulla Borsa Italiana è quotata a 132,10 e ha un valore di tick minimo di 0,1 euro, allora i prezzi più vicini che  possiamo negoziare sono 132,00 o 132,20. Naturalmente, possiamo superare questi valori ma non potremmo mai avere un prezzo pari a 130,15 in quanto non è un multiplo di 0,1.

Conoscere il livello minimo del tick è utile per capire dove potrebbe arrivare il prezzo successivo e per riconvertire i tick in un importo in euro. 20 tick con un valore minimo di 0,1 euro sono diversi da 20 tick con un valore minimo di 0,05 (2 euro centesimi contro 1 euro).

Quindi, se il valore del tick minimo può variare così tanto, come si può sapere qual è il valore del tick? Fortunatamente, Tradingview ha una variabile integrata syminfo.mintick che fornisce il valore di tick minimo dello strumento/asset che stai negoziando.

Il tick minimo  impatta i parametri stop e limit?

Ora che abbiamo un po’ di conoscenze di base, sembra un buon momento per fare un piccolo approfondimento per lavorare con i tick in Tradingview. Se sappiamo che un asset si muove con incrementi fissi, allora dobbiamo prestare attenzione quando impostiamo i livelli dei prezzi stop e limit.

Continuando con l’esempio precedente, Ferrari è stato quotato a 132,10 euro. Ora immaginiamo di andare long e di volere uno stop loss del 10%. Normalmente calcoliamo 132.10 * 0.9 = 118.89 e inviamo un ordine di stop loss a quel livello. Giustamente notiamo che 118,889 non è un multiplo di 0,01, quindi diamo un’occhiata a cosa succede se lo facciamo…

Verifica di MinTick – Livello dell’ordine

Il seguente esempio deve essere eseguito su RACE per replicare i risultati che vediamo più in basso. Il codice invia semplicemente un ordine stop all’apertura del 3 ottobre 2019 (supponendo di usare un timeframe giornaliero) e lo invia a un livello che non è un multiplo del tick minimo.

Notiamo che siamo stati eseguiti a 118.80, che corrisponde al primo prezzo disponibile al di sotto del livello di stop richiesto. Quindi, in conclusione, non è necessario calcolare con precisione gli ordini stop/limit al livello di tick più vicino. Tuttavia, dobbiamo essere consapevole che il prezzo a cui saremo eseguiti potrebbe essere leggermente diverso da quello previsto.

Tick con Loss e Profit

Vediamo ora come lavorare con i tick in Tradiingview tramite i parametri loss e profit. Vediamo un semplice esempio su l’uso del parametro loss dei tick e cosa significa in termini di differenza di prezzo. Ancora una volta, questo dovrebbe essere eseguito su RACE per replicare il seguente risultato.