Machine Learning

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La Cross-Validation per ottimizzare il Machine Learning

Una delle aree più problematiche del trading quantitativo è l’ottimizzazione di una strategia di previsione per migliorarne le prestazioni. I trader quantistici esperti sono ben consapevoli che è fin troppo facile generare una strategia con capacità predittive stellari durante un

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BIAS-VARIANZA MACHINE LEARNING trading algoritmico
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Il Compromesso Bias-Varianza nel Machine Learning

In questo articolo introduciamo uno dei problemi più importanti e delicati del machine learning, cioè la selezione del modello e il  compromesso bias-varianza . Quest’ultimo è uno dei problemi più cruciali nella realizzazione di redditizie strategie di trading basate su tecniche di

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Introduzione SVM Machine Learning Trading algoritmico
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Guida introduttiva alla Support Vector Machine (SVM)

In questo articolo introduciamo una tecnica di machine learning estremamente potente nota come Support Vector Machine (SVM). È una delle migliori tecniche di classificazione supervisionate “fuori dagli schemi”. In quanto tale, è uno strumento importante sia per il ricercatore di

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Tecniche di Machine Learning Statistico

Il machine learning statistico è un ampio campo interdisciplinare, con molte aree di ricerca disparate.Dopo aver introdotto le basi del machine learning statistico, questo articolo descrive le tecniche più rilevanti per la finanza quantitativa e in particolare per il trading

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Guida introduttiva al Machine Learning Statistico

Nel trading moderno il machine learning è diventato una componente estremamente importante nel complesso toolkit di un trader quantitativo di trading. E’ necessario quindi esplorare questo argomento a livello concettuale partendo dai principi base. Questo articolo è strutturato per darti

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Testing Statistico della Mean Reversion – Parte II

Nel precedente articolo abbiamo introdotto il test statistico della mean-reverting. Abbiamo esaminato un paio di tecniche che ci hanno aiutato a determinare se una serie temporale fosse o meno mean reverting. In particolare abbiamo esaminato il test Dickey-Fuller e l’esponente

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Testing Statistico della Mean Reversion

Finora su DataTrading abbiamo parlato dell’identificazione di strategie di trading algoritmico, il backtesting, i securities master database dei titoli e come creare un ambiente di sviluppo software. È giunto il momento di rivolgere la nostra attenzione alla creazione di strategie

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Lascia che mi presenti. Sono Gianluca, ingegnere, trekker e appassionato di coding, finanza e trading. Leggi la mia storia

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